先异动后变盘,又出一批腾天巨浪!

昨天中午、下午的时候,我文章里都说了自己这么多年里,关于量化投资的心得。针对眼下的行情,就是打集体负智商、打风险收益比、打异动利益链。有朋友将其戏称为“三打百股经”,说的挺形象的,而前两个说过了,说第三个,打异动利益链。 

走出随机漫步

量化交易,归根到底进行的是交易行为量化。因为股票的波动,很可能是随机的,从这条路上下手,去研究涨跌规律,结果很容易就回到随机漫步理论的范畴里。在这个范畴里,研究的再有心得,无非是概率的高低。而概率属于“不确定中的确定”,对于股票投资来说,它虽然也需要去看,但这是第二步的。第一步要做的是确定的东西。 

什么是确定的?已经发生的交易行为、交易状态,这些都是确定的。并且交易行为不是随机的,是抱有目的去参与的。所以行为的后续发展才可以预期。这是研究概率、研究基本面、研究估值所不能比拟的。 

从行为看诉求

而在交易行为中,我自己最关心的就是异动行为,以及异动背后,明显的利益倾向。比如看下面图里的股票,是我用搏尔系统对交易进行量化后的截图,里面的异动就非常明显。

先异动后变盘,又出一批腾天巨浪!

上面图里的这种异动,就是下跌中,机构库存不减反增。正常来说,下跌是机构资金再跑,不大会出现,机构库存不断增加,交易态度越来越积极的景象,一旦出现这种状态,显然是反常,这种一种异动。再从利益链的角度去评判,你说机构资金在下跌中不断加码,他想干嘛?大家都能看明白,所以后面股价的上涨一点也不奇怪(博尔系统,可以从此处进入)。


另外,说到积极的机构行为,我长期观察的结果是,积极的机构行为从来都是分阶段出现的,一会出现,一会消失的情况几乎是没有的。因此一个前期震荡、调整的股票,如果机构库存从无到有持续出现了,所代表含义,就是机构资金对这个股票的态度改变了,之前是消极的、不管的,现在开始积极起来了。而这种积极的目的,更可以通过搏尔系统量化出一系列的异动来确认,就像下面图里的股票那样。先异动后变盘,又出一批腾天巨浪!

上面图里的股票,就是这段时间里,出现机构行为从无到有,又下跌增长,再连绵不绝,推动股价不断上涨。而手头股票是不是刚涨到半道上,后面还要继续涨,也一样可以去自己去量化,这是博尔系统的链接入口。上述这种持续上涨中,「机构库存」所展现的,正是每个阶段的机构行为,对之前行为的继承和发展,这也是行为量化可以预判后面股价涨跌的原因。靠的不是猜股价,而是对资金行为依照其利益诉求的推演。


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